1MA209 · Uppsala universitet
Finansiella derivat
Ny kurs
Inga tentor än
Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial
Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg
HP
Språk
Engelska
Nivå
Avancerad nivå
Fakultet
Institution
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- tillämpa modeller för prissättning av finansiella derivat;
- genomföra prissättning av enkla finansiella derivat med riskneutral värdering;
- redogöra för finansiella modeller och prissättning för olika användare av finansiella instrument;
- tillämpa stokastisk kalkyl inom olika tillämpningsområden;
- återge Feynman-Kacs representationsformel och använda den för att hitta lösningar till paraboliska partiella differentialekvationer.
Kursinnehåll
Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrageteori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och icke fullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.
Förutsättningar
- 120 hp inklusive 40 hp matematik. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, Flervariabelanalys M eller Geometri och analys II. Sannolikhetsteori I, Sannolikhet och statistik eller Matematisk statistik KF. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis