utifrån de begränsningar som ges i en praktisk problemformulering, designa frekvensselektiva digitala filter,
redogöra för och tolka begrepp som kovariansmatriser, auto- och korskovarians, stationära stokastiska processer och effekttäthetsspektrum,
konstruera och implementera optimala linjära filter såsom Kalman- och Wienerfilter, samt värdera deras tillämpbarhet, optimalitetsvillkor och begränsningar för ett givet problem,
konstruera och implementera metoder för parameterskattning såsom minsta kvadratmetoden, samt värdera deras begränsningar för ett givet problem,
konstruera och implementera adaptiva filter med adaptionsmetoder såsom LMS, RLS, samt utvärdera deras begränsningar för ett givet problem,
implementera estimeringsmetoderna som introduceras i kursen på en numerisk plattform såsom MATLAB och med dem utföra realtidsbehandling eller batch-behandling av dataserier.
Kursinnehåll
Design av digitala filter. Grundläggande teori för stationära stokastiska processer. Auto- och korskovarians. Effektspektraltäthet. Optimala linjära filter. Wiener- och Kalman filter. Least mean square (LMS). Parameteruppskattningar. Minsta kvadrat (LS). Rekursiv minsta kvadrat (RLS).
Förutsättningar
120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Signaler och system samt Sannolikhet och statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)