Stokastiska processer och simulering

Lärandemål

• För godkänd kurs ska studenten kunna
• Kunskap och förståelse
• redogöra för egenskaper hos slumpvandringar, Brownsk rörelse, Poisson-processer och Markov-kedjor
• Färdighet och förmåga
• konstruera algoritmer för att simulera slumptal från såväl diskreta som kontinuerliga fördelningar
• använda simulering för att skatta integraler, egenskaper hos slumpvariabler och relevanta mått på skattningars osäkerhet
• bestämma egenskaper för slumpvandringar, Brownsk rörelse, Poisson-processer och Markov-kedjor analytiskt
• simulera realiseringar av de stokastiska processer som introduceras i kursen och använda resultaten för att skatta egenskaper hos de bakomliggande stokastiska processerna
• konstruera enkla diskreta händelsebaserade system och analysera deras simuleringsresultat
• presentera resultat av analyser såväl muntligt som skriftligt
• Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera simuleringsresultat med avseende på relevanta mått.