5MS049 · Umeå universitet
Stokastiska processer och simulering
Ny kurs
Inga tentor än
Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial
Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg
HP
7.5
Språk
Kan eventuellt ges på engelska
Institution
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Lärandemål
- För godkänd kurs ska studenten kunna
- Kunskap och förståelse
- redogöra för egenskaper hos slumpvandringar, Brownsk rörelse, Poisson-processer och Markov-kedjor
- Färdighet och förmåga
- konstruera algoritmer för att simulera slumptal från såväl diskreta som kontinuerliga fördelningar
- använda simulering för att skatta integraler, egenskaper hos slumpvariabler och relevanta mått på skattningars osäkerhet
- bestämma egenskaper för slumpvandringar, Brownsk rörelse, Poisson-processer och Markov-kedjor analytiskt
- simulera realiseringar av de stokastiska processer som introduceras i kursen och använda resultaten för att skatta egenskaper hos de bakomliggande stokastiska processerna
- konstruera enkla diskreta händelsebaserade system och analysera deras simuleringsresultat
- presentera resultat av analyser såväl muntligt som skriftligt
- Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera simuleringsresultat med avseende på relevanta mått.
Kursinnehåll
Kursen är indelad i två moment.
Förutsättningar
- För tillträde till kursen krävs kurser i matematik om minst 15 hp, kurser i matematisk statistik om minst 6 hp och kurser i programmeringsteknik om minst 7,5 hp eller motsvarande.
Litteratur
Saknas
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis