730a29 · Linköpings universitet
portföljvalsteori och derivatinstrument
Ny kurs
Inga tentor än
Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial
Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg
HP
15
Språk
202534-202543
Nivå
Avancerad nivå
Fakultet
Filosofiska fakulteten
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Lärandemål
- teoretiskt och praktiskt redogöra för finansiell investering och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument
- bygga portfölj- och derivatmodeller med stöd av programmering
- självständigt värdera derivatinstrument samt redogöra för deras olika egenskaper
- självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation
- självständigt via databaser inhämta finansiell information, tolka den och kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistiska metoder i syfte att konstruera bättre tillgångsallokeringar
- självständigt och kritiskt utforma policy- och strategidokument för förvaltning av finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt tillgängliga och tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker
- självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering
- kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering
Kursinnehåll
Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på främst aktie- och derivatmarknader. De teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av portföljoptimering, statistiska metoder för att bearbeta data och programmering. I kursen tas ett helhetsperspektiv och även kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och riskhantering behandlas. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader.
Förutsättningar
- Nationalekonomi, grundkurser, 30 hp, Nationalekonomi, fortsättningskurser, 30 hp och Nationalekonomi, fördjupningskurser, 30 hp med minst 60 hp godkända 15 hp inom området finansiell ekonomi Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Litteratur
Se under fliken ”Övriga dokument ” för eventuell kompletterande litteraturlista.
Bodie, Kane & Marcus, Investments and Portfolio Management, senaste upplagan, McGraw-Hill.
Hull, John, Options, Futures and Other Derivatives, senaste upplagan, Prentice Hall.
Nofsinger, John, The Psyhology of Investing, senaste upplagan, Prentice Hall.
Blomvall & Söderbäck, Excel och VBA guide - En inledande guide med fokus på finans, Linköpings universitet. (Tillhandahålls vid kursstarten.)
Kurskompendier och examensarbeten som tillhandahålls under kursens gång.
OBS! Ej nödvändigt att ha tillgång till senaste upplagan av huvudläroböckerna ovan.
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis