MVE095 · Chalmers tekniska högskola

Optioner och matematik

33 tentor

Kom igång gratis

Kursinnehåll

2018-04-03

0 uppgifter

2018-01-12

0 uppgifter

2017-08-16

0 uppgifter

2017-04-18

0 uppgifter

2017-01-13

0 uppgifter

Vad ingår?

0 uppgifter

Sorterat efter ämne och svårighet, direkt från tentor.

33 tentor med lösningar

Alla tidigare tentor samlade, öva på riktiga examensfrågor.

AI-handledare (KAI)

Få steg-för-steg-hjälp dygnet runt, skräddarsydd för den här kursen.

0 studieplaner

Personliga studieplaner som anpassar sig till dina framsteg.

Generera tester

Skapa anpassade övningstester baserat på ämne och svårighet.

Framstegsanalys

Se vad du vet, vad du behöver granska och vad som finns kvar.

Kurs info

Kursplan

7.5

Språk

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Institution

Matematiska Vetenskaper

Lärandemål

(a) Beskriva finansiella derivat av europeisk, amerikansk och asiatisk typ
(b) Förklara begreppet av Arbitrage
(c) Beskriva algoritmer för prissättning och hedging av finansiella derivat i
binomialmodellen
(d) Numeriskt beräkna priset för europeisk och amerikansk optioner i binomialmodellen
(e) Härleda Black-Scholes modell som ett gränsfall av binomialmodellen
(f) Beräkna Black-Scholes pris för europeiska optioner
(g) Använda Monte Carlo metoden för att beräkna Black-Scholes priset av asiatiska optioner
(h) Prissätta europeiska optioner på ett aktiepris i Black-Scholes modell då
aktien ger utdelning.
(i) Härleda värdet av kupongobligationer i Vasicek modellen

Kursinnehåll

Arbitrage-fri principen. Binomialmodellen. Självfinansierande portföljstategier. Sannolikhetsteori och Brownsk rörelse. Black-Scholes modell. Black-Scholes formel. Köp- och säljoptioner. Exotiska optioner. Monte Carlo metoden. Utdelningsprocesser. Kupongobligationer. Avkastningskurva.

Förutsättningar