MVE690 · Chalmers tekniska högskola
Optioner och matematik
Ny kurs
Inga tentor än
Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial
Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg
Kurs info
HP
7.5
Språk
Svenska
Nivå
Avancerad nivå
Lärandemål
- (a) Beskriva finansiella derivat av europeisk, amerikansk och asiatisk typ(b) Förklara begreppet av Arbitrage(c) Beskriva algoritmer för prissättning och hedging av finansiella derivat i binomialmodellen(d) Numeriskt beräkna priset för europeisk och amerikansk optioner i binomialmodellen(e) Härleda Black-Scholes modell som ett gränsfall av binomialmodellen(f) Beräkna Black-Scholes pris för europeiska optioner(g) Använda Monte Carlo metoden för att beräkna Black-Scholes priset av asiatiska optioner(h) Prissätta europeiska optioner på ett aktiepris i Black-Scholes modell då aktien ger utdelning(i) Härleda värdet av kupongobligationer i Vasicek modellen
Kursinnehåll
Arbitrage-fri principen. Binomialmodellen. Självfinansierande portföljstategier. Sannolikhetsteori och Brownsk rörelse. Black-Scholes modell. Black-Scholes formel. Köp- och säljoptioner. Exotiska optioner. Monte Carlo metoden. Utdelningsprocesser. Kupongobligationer. Avkastningskurva.
Förutsättningar
- Kurser i envariabelanalys, linjär algebra och sannolikhetsteori/matematisk statistik
Litteratur
Borell, C. Introduction to the Black-Scholes Theory
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis