SF2971 · Kungliga Tekniska högskolan
Martingales and Stochastic Integrals
8 tentor
Kursinnehåll
2023-06-08
Boualem Djehiche · 0 uppgifter
2020-06-03
Thomas Önskog · 0 uppgifter
2020-03-12
Thomas Önskog · 0 uppgifter
2019-06-07
Kevin Schnelli · 0 uppgifter
2019-03-13
Kevin Schnelli · 0 uppgifter
Vad ingår?
0 uppgifter
Sorterat efter ämne och svårighet, direkt från tentor.
8 tentor med lösningar
Alla tidigare tentor samlade, öva på riktiga examensfrågor.
AI-handledare (KAI)
Få steg-för-steg-hjälp dygnet runt, skräddarsydd för den här kursen.
0 studieplaner
Personliga studieplaner som anpassar sig till dina framsteg.
Generera tester
Skapa anpassade övningstester baserat på ämne och svårighet.
Framstegsanalys
Se vad du vet, vad du behöver granska och vad som finns kvar.
HP
7.5
Språk
Svenska
Nivå
Avancerad nivå
Institution
SCI/Matematik
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- formulera och förklara centrala definitioner och satser gällande martingaler och stokastiska integraler;
- lösa grundläggande problem gällande martingaler och stokastiska integraler, och tillämpa dess metoder på stokastiska processer.
Kursinnehåll
Betingat väntevärde, martingaler och stokastiska integraler i diskret tid, stopptider, Girsanovtransformen. Martingaler i kontinuerlig tid, Brownsk rörelse, Ito integral och Ito lemma. martingalrepresentationssatsen, stokastiska differentialekvationer, Ito diffusionsprocesser, Kolmogorovs ekvationer, Feynman-Kac formel, stopptider och stopptissatsen.
Förutsättningar
- Engelska B / Engelska 6
- Slutförd avancerad kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande)
Litteratur
Saknas
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis