SF2975 · Kungliga Tekniska högskolan

Finansiella derivat

35 tentor

Kom igång gratis

Kursinnehåll

2023-10-24

Sigrid Källblad · 0 uppgifter

2022-12-20

Sigrid Källblad · 0 uppgifter

2022-10-24

Sigrid Källblad · 0 uppgifter

2021-12-21

Sigrid Källblad · 0 uppgifter

2021-10-25

Sigrid Källblad · 0 uppgifter

Vad ingår?

0 uppgifter

Sorterat efter ämne och svårighet, direkt från tentor.

35 tentor med lösningar

Alla tidigare tentor samlade, öva på riktiga examensfrågor.

AI-handledare (KAI)

Få steg-för-steg-hjälp dygnet runt, skräddarsydd för den här kursen.

0 studieplaner

Personliga studieplaner som anpassar sig till dina framsteg.

Generera tester

Skapa anpassade övningstester baserat på ämne och svårighet.

Framstegsanalys

Se vad du vet, vad du behöver granska och vad som finns kvar.

Kurs info

7.5

Språk

Svenska

Nivå

Avancerad nivå

Fakultet

Skolan för teknikvetenskap

Institution

SCI/Matematik

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

formulera och motivera centrala begrepp och resultat inom finansiell matematik samt redogöra och argumentera för samband dem emellan.
tillämpa centrala begrepp, metoder och resultat inom finansiell matematik för att modellera och analysera modeller av finansiella marknader samt för att prissätta finansiella derivat.
analysera finansiella marknader utifrån olika stabilitetsperspektiv.

Kursinnehåll

Definition av martingalmått och tillämpning av dessa för prissättning av finansiella derivat samt den underliggande teorin.
Egenskaper hos de vanligaste finansiella derivaten – såsom köp- och säljoptioner, obligationer, forwards och futures – samt prissättning av dessa.
Black-Scholes modell och dess utvidgningar.
Analys av kortränte-modeller, forwardränte-modeller, LIBOR-modeller och swapränte-modeller (antagandena bakom och begränsningarna dessa medför) samt tillämpning av dessa för prissättning.
Byte av numerär för prissättning av finansiella derivat.

Förutsättningar