TMS089 · Chalmers tekniska högskola
Tidsserieanalys med finansiella tillämpningar
Ny kurs
Inga tentor än
Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial
Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg
Kurs info
HP
7.5
Språk
Svenska
Nivå
Avancerad nivå
Lärandemål
- Beräkna och förstå marginalfördelningar och autokorrelationsfunktioner i tidsserier
- Härleda egensaper hos ARIMA- och GARCH-modeller
- Välja en lämplig ARIMA/GARCH-modell för en given datamängd och anpassa
- modellen till data med hjälp av något lämpligt datorprogrampaket, samt
- Beräkna prediktioner med hjälp av ett antal linjära och icke-linjära modeller och metoder
Kursinnehåll
- Kursen introducerar tidsserietekniker och hur man använder dem för att analysera och förutse finansiella tidsserier. Ämnen som täcks i kursen inkluderar:
- ARIMA-modeller - sannolikhetsteoretiska egenskaper och skattningsmetoder
- Stationära stokastiska processer
- Autokovarians- och autokorrelationsfunktioner
- Grundläggande egenskaper hos ARMA-processer
- Linjär representation av stokastiska processer
- Skattning i ARMA-processer.
- ARCH- och GARCH-processer - teori och praktik i modellering av volatilitet
- Definition av ARCH-processer, och deras relation till ARMA-processer
- Utvidgningar av GARCH-processer
- Icke-linjära modeller
- Bilinjära modeller och autoregressiva Markov-switchingmodeller
- Modellanpassning med kärnskattning, val av bandbredd, och lokal linjär regression
- Icke-parametriska och parametriska test för icke-linjaritet
- Prediktion och att mäta prediktionsförmåga
Förutsättningar
- Goda kunskaper i grundläggande matematisk analys och linjär algebra, samt grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori och statistik. En viss förtrogenhet med stokastiska processer och progammering i matlab är en stor fördel.
Litteratur
Kursliteratur måste vara tillgänglig 12 veckor innan kursens början.
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis