TPPE32 · Linköpings universitet
Finansiell riskhantering
Ny kurs
Inga tentor än
Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial
Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg
HP
6
Språk
Svenska
Nivå
Avancerad nivå
Fakultet
Tekniska fakulteten
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Lärandemål
Fokus i kursen är att skapa en förståelse för hur risker påverkar såväl finansiella- som icke-finansiella institut och hur dessa kan mäta, kontrollera och påverka finansiellt risktagande. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för olika synsätt på risk och hur risk relaterar till förväntad avkastning.
- Uppvisa förmågan att relatera finansiella och hållbarhetsrelaterade risker.
- Beskriva, implementera, analysera och jämföra metoder för att mäta risk, utvärdera olika riskmått samt för att analysera och prognostisera finansiella tidsserier.
- Förklara hur regelverk och direktiv påverkar finansiella marknader.
Kursinnehåll
- Finansiella risktyper (Marknads-, kredit-, likviditets- och operativ risk)
- Affärsrisker (Strategiska-, makroekonomiska och politiska risker)
- Analys av finansiella tidsserier (Deskriptiv statistik, empiriska egenskaper)
- Prognosticering av volatilitet och korrelation (EWMA, GARCH, Maximum-likelihood estimering, Copula)
- Riskmått (Value-at-Risk, Expected shortfall, Extremvärdesteori, Back-testing, Stress-testing)
- Regler och direktiv (Basel I, II och III, Solvens II)
- Mappning av risk (Riskfaktorer)
- Hållbarhet och etik
Förutsättningar
- Grundkurs i matematisk statistik, sannolikhetslära, linjär algebra, analys samt grundkurs(er) om finansiell teori och finansiella instrument (Corporate finance och/eller Finansiella marknader och instrument eller jämförbara kurser).
Litteratur
Saknas
Liknande kurser vid andra universitet
Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.
Kom igång gratis