TPPE33 · Linköpings universitet

Portföljförvaltning

Ny kurs

Kom igång gratis

Inga tentor än

Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial

Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg

Kurs info

Kurssida Kursplan

Språk

Svenska

Nivå

Avancerad nivå

Fakultet

Tekniska fakulteten

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

förklara förvaltningsstrategier för portföljer med finansiella instrument
tillämpa modern portföljteori för att bestämma optimal förvaltning
utveckla och använda en- och flerfaktormodeller för att prognostisera förväntade portföljresultat
utvärdera portföljförvaltning utifrån modern portföljteori

Kursinnehåll

Portföljförvaltning: Tillgångsklasser; Aktiv/passiv förvaltning; Hedgefonder, Uppföljning
Grundläggande avkastnings- och riskberäkningar
Markowitz portföljvalsteori
Capital Asset Pricing Model: Grund- och modifierade versioner
Flerfaktormodeller: Arbitrage Pricing Theory och empiriska modeller
Prestationsmätning via en- och flerfaktormodeller.
Riskmätning och övervakning
Metoder för val av förvaltare och dekomponering av förvaltarprestationer

Förutsättningar

Grundkurs i optimeringslära, matematisk statistik och grundläggande kurser om finansiella instrument

Litteratur

Saknas

Redo att boosta dina studier?

Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.

Kom igång gratis

TPPE33 · Linköpings universitet

Portföljförvaltning

Ny kurs

Kom igång gratis

Inga tentor än

Ladda upp dina tidigare tentor och få hjälp med att strukturera ditt studiematerial

Få dina tentauppgifter kategoriseradeBli guidad genom ditt studiematerialFå hjälp direkt med teori och tipsHåll koll på dina framsteg

Kurs info

Kurssida Kursplan

Språk

Svenska

Nivå

Avancerad nivå

Fakultet

Tekniska fakulteten

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

förklara förvaltningsstrategier för portföljer med finansiella instrument
tillämpa modern portföljteori för att bestämma optimal förvaltning
utveckla och använda en- och flerfaktormodeller för att prognostisera förväntade portföljresultat
utvärdera portföljförvaltning utifrån modern portföljteori

Kursinnehåll

Portföljförvaltning: Tillgångsklasser; Aktiv/passiv förvaltning; Hedgefonder, Uppföljning
Grundläggande avkastnings- och riskberäkningar
Markowitz portföljvalsteori
Capital Asset Pricing Model: Grund- och modifierade versioner
Flerfaktormodeller: Arbitrage Pricing Theory och empiriska modeller
Prestationsmätning via en- och flerfaktormodeller.
Riskmätning och övervakning
Metoder för val av förvaltare och dekomponering av förvaltarprestationer

Förutsättningar

Grundkurs i optimeringslära, matematisk statistik och grundläggande kurser om finansiella instrument

Litteratur

Saknas

Redo att boosta dina studier?

Gör som 15 000+ studenter och ta kontroll över ditt tentaplugg.

Kom igång gratis